El archivo documental de la Hemeroteca Municipal de Madrid es uno de los más importantes de España. Ya son muchas las publicaciones que se han digitalizado y que, por tanto, pueden consultarse a través de Internet. Entre las más destacadas se encuentran una colección de testimonios sobre la Guerra de la Independencia, una selección de noticias sobre el proyecto de construcción de la Gran Vía, cabeceras de periódicos y revistas de Madrid.